PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSS с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

VSS и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSS и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSS и VTES

2026 (YTD)202520242023
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%10.31%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.02%.

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий VSS и VTES

И VSS, и VTES имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

VSS vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.91

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.43

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.30

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

7.44

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.76

-1.23

Корреляция

Корреляция между VSS и VTES составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и VTES

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VTES в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.54%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSS и VTES

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-2.42%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-1.59%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-1.24%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-0.48%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.49%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и VTES

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

0.69%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

0.96%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

1.83%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

1.75%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

1.75%

+15.42%