Сравнение VSS с VTES
VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VSS returned 16.67%/yr vs 3.23%/yr for VTES. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VSS и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.66%.
VSS
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 8.07%
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSS и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 10.57% | 29.61% | 2.94% | 10.31% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.66% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Correlation
The correlation between VSS and VTES is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSS vs. VTES — Ранг доходности на риск
VSS
VTES
Сравнение VSS c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSS | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.70 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.48 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 7.36 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSS | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.94 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.81 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок VSS и VTES
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSS | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -2.42% | -41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -1.47% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -1.80% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.62% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -0.50% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.49% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и VTES
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSS | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 0.35% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 0.97% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 1.24% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 1.72% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 1.72% | +15.55% |
Сравнение комиссий VSS и VTES
И VSS, и VTES имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и VTES
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VTES в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.07% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSS and VTES have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSS has higher volatility (5.33%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs VTES's -2.42%.
On 3-year performance, VSS leads with 16.67% vs 3.23% for VTES. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, VTES has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VSS has performed better with a 16.67% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSS and VTES have the same expense ratio: 0.07% per year.
VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.75% for VTES.
VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VTES is Municipal Bonds. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross.
VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSS и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор