PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с SPGM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.07%/yr vs 12.95%/yr for SPGM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSS charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности VSS и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 8.07% против 12.95% соответственно.

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%

SPGM

1 день
-0.87%
1 месяц
4.94%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.62%
1 год
31.70%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		12.88%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between VSS and SPGM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.76

The correlation between VSS and SPGM shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSS и SPGM

Секторы
VSS
SPGM

Промышленность

18.7%
13.1%

Технологии

13.3%
27.4%

Сырьевые материалы

12.1%
3.9%

Финансовые услуги

10.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.2%

Недвижимость

7.3%
1.9%

Здравоохранение

6.2%
8.2%

Энергетика

4.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.5%

Промышленность

VSS
18.7%
SPGM
13.1%

Технологии

VSS
13.3%
SPGM
27.4%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
SPGM
3.9%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
SPGM
16.4%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
SPGM
9.2%

Недвижимость

VSS
7.3%
SPGM
1.9%

Здравоохранение

VSS
6.2%
SPGM
8.2%

Энергетика

VSS
4.9%
SPGM
4.5%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
SPGM
4.8%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
SPGM
2.2%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
SPGM
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

VSS vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.47

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.39

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.35

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

15.14

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.47

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VSS и SPGM

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-33.97%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.50%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-16.90%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-25.93%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-33.97%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.87%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-4.81%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.10%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и SPGM

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.92%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.35%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

12.88%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.03%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.57%

-0.30%

Сравнение комиссий VSS и SPGM

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и SPGM

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SPGM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.79%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and SPGM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to SPGM (3.92%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.95% vs 8.07% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.95% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPGM.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.79% for SPGM.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SPGM is Global Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while SPGM tracks MSCI AC World IMI. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор