PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с RODM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.49%/yr vs 9.30%/yr for RODM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности VSS и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.30% соответственно.

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
0.08%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
24.95%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%

RODM

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.78%
1 год
26.14%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.24%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between VSS and RODM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.84

The correlation between VSS and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и RODM

Секторы
VSS
RODM

Промышленность

19.9%
16.6%

Сырьевые материалы

16.0%
6.4%

Финансовые услуги

14.2%
25.9%

Технологии

13.9%
10.8%

Энергетика

8.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.8%

Недвижимость

7.2%
3.5%

Здравоохранение

4.3%
8.9%

Коммунальные услуги

3.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.5%

Промышленность

VSS
19.9%
RODM
16.6%

Сырьевые материалы

VSS
16.0%
RODM
6.4%

Финансовые услуги

VSS
14.2%
RODM
25.9%

Технологии

VSS
13.9%
RODM
10.8%

Энергетика

VSS
8.4%
RODM
6.8%

Потребительский циклический сектор

VSS
7.3%
RODM
5.8%

Недвижимость

VSS
7.2%
RODM
3.5%

Здравоохранение

VSS
4.3%
RODM
8.9%

Коммунальные услуги

VSS
3.6%
RODM
4.9%

Потребительский защитный сектор

VSS
2.7%
RODM
4.0%

Коммуникационные услуги

VSS
2.0%
RODM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

VSS vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSSRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.31

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.24

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.58

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

14.22

-6.61

VSS vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSS и RODM

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-35.98%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-7.10%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-10.58%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-28.85%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-35.98%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.31%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-6.37%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.78%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и RODM

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.54%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

8.76%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

11.02%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

13.47%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

15.21%

+2.09%

Сравнение комиссий VSS и RODM

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и RODM

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности RODM в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.77%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and RODM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (6.52%) compared to RODM (3.54%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.30% vs 8.49% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.30% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

VSS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.77% for RODM.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор