PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с QVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. VSS is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.49%/yr vs 12.20%/yr for QVAL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSS charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности VSS и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 8.49% против 12.20% соответственно.

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
0.08%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
24.95%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%

QVAL

1 день
0.87%
1 месяц
7.82%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.96%
1 год
32.03%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		16.97%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between VSS and QVAL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.67

The correlation between VSS and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и QVAL

Секторы
VSS
QVAL

Промышленность

19.9%
14.1%

Сырьевые материалы

16.0%
6.0%

Финансовые услуги

14.2%

-

Технологии

13.9%
8.3%

Энергетика

8.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
23.8%

Недвижимость

7.2%
2.0%

Здравоохранение

4.3%
13.9%

Коммунальные услуги

3.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.0%

Промышленность

VSS
19.9%
QVAL
14.1%

Сырьевые материалы

VSS
16.0%
QVAL
6.0%

Финансовые услуги

VSS
14.2%
QVAL

-

Технологии

VSS
13.9%
QVAL
8.3%

Энергетика

VSS
8.4%
QVAL
16.1%

Потребительский циклический сектор

VSS
7.3%
QVAL
23.8%

Недвижимость

VSS
7.2%
QVAL
2.0%

Здравоохранение

VSS
4.3%
QVAL
13.9%

Коммунальные услуги

VSS
3.6%
QVAL
2.0%

Потребительский защитный сектор

VSS
2.7%
QVAL
9.8%

Коммуникационные услуги

VSS
2.0%
QVAL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

VSS vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSSQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.15

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.32

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.19

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

14.67

-7.06

VSS vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSS и QVAL

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-51.49%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-6.04%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-21.41%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-27.17%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-51.49%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.78%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.13%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и QVAL

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.09%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.09%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

14.57%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

21.64%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

22.79%

-5.49%

Сравнение комиссий VSS и QVAL

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и QVAL

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности QVAL в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.13%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and QVAL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (6.52%) compared to QVAL (4.09%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, QVAL leads with 12.20% vs 8.49% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 12.20% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

VSS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.13% for QVAL.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор