PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSS с ISCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

VSS и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSS и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSS и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям ISCF по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.03% соответственно.

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY

Сравнение комиссий VSS и ISCF

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VSS vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.72

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.34

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.46

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

9.51

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.72

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между VSS и ISCF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и ISCF

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности ISCF в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VSS и ISCF

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-40.79%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.34%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-30.70%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-40.79%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.57%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.23%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.93%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и ISCF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 7.00% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.29%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.81%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.95%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.52%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.32%

-0.15%