Сравнение ISCF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ISCF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCF или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%.
ISCF
4.28%
-4.81%
-0.58%
13.25%
5.08%
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| ISCF | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 12.15% |
| Макс. просадка | -40.79% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.15% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и SPY
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между ISCF и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и SPY
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.95% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.31% | 2.87% | 2.13% | 1.98% | 2.89% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и SPY
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и SPY
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.