PortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISCF и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISCF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.02%
210.58%
ISCF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.76

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.18

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ISCF:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.03

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ISCF:

3.36

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ISCF:

4.06%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.85%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


ISCF

С начала года

8.60%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

6.97%

1 год

13.52%

5 лет

10.66%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISCF и SPY

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии ISCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCF: 0.40%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISCF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCF: 0.76
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ISCF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISCF: 1.18
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ISCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISCF: 1.16
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ISCF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISCF: 1.03
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ISCF, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISCF: 3.36
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.51
ISCF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и SPY

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.95%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и SPY

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.89%
ISCF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 11.32%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.32%
15.12%
ISCF
SPY