PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.07%/yr vs 10.66%/yr for IJR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSS charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности VSS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.66% соответственно.

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between VSS and IJR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г.

0.72

The correlation between VSS and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и IJR

Секторы
VSS
IJR

Промышленность

18.7%
15.5%

Технологии

13.3%
15.5%

Сырьевые материалы

12.1%
5.1%

Финансовые услуги

10.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
13.4%

Недвижимость

7.3%
7.6%

Здравоохранение

6.2%
11.1%

Энергетика

4.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.6%

Промышленность

VSS
18.7%
IJR
15.5%

Технологии

VSS
13.3%
IJR
15.5%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
IJR
5.1%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
IJR
13.4%

Недвижимость

VSS
7.3%
IJR
7.6%

Здравоохранение

VSS
6.2%
IJR
11.1%

Энергетика

VSS
4.9%
IJR
5.9%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
IJR
3.5%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
IJR
2.0%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
IJR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

VSS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.81

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.64

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.65

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

12.14

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VSS и IJR

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-58.15%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-8.68%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-28.02%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-28.02%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-44.36%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.91%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-9.28%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.60%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и IJR

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.45%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.65%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.54%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

21.41%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

22.91%

-5.64%

Сравнение комиссий VSS и IJR

VSS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и IJR

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and IJR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to IJR (4.45%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.66% vs 8.07% for VSS. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.66% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VSS.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.15% for IJR.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.06% for IJR.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор