PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSS с FDTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

VSS и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSS и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSS и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		1.72%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 7.63% против 10.43% соответственно.

VSS

1 день
3.06%
1 месяц
-8.91%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.71%
1 год
30.55%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.63%

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий VSS и FDTS

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VSS vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

3.16

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.90

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

4.68

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

18.83

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.16

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между VSS и FDTS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и FDTS

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FDTS в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.33%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VSS и FDTS

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-51.26%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.61%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-33.11%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-51.26%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.95%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-10.74%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.13%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и FDTS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеют волатильность 7.61% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.97%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.60%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

18.77%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

29.14%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

24.75%

-7.58%