PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с DFEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. VSS is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past 3 years, VSS returned 16.67%/yr vs 25.84%/yr for DFEV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности VSS и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 29.46%.

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-7.95%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Correlation

The correlation between VSS and DFEV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.84

The correlation between VSS and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и DFEV

Секторы
VSS
DFEV

Промышленность

18.7%
9.8%

Технологии

13.3%
28.6%

Сырьевые материалы

12.1%
7.4%

Финансовые услуги

10.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.5%

Недвижимость

7.3%
1.6%

Здравоохранение

6.2%
3.3%

Энергетика

4.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.5%

Промышленность

VSS
18.7%
DFEV
9.8%

Технологии

VSS
13.3%
DFEV
28.6%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
DFEV
7.4%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
DFEV
16.8%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
DFEV
10.5%

Недвижимость

VSS
7.3%
DFEV
1.6%

Здравоохранение

VSS
6.2%
DFEV
3.3%

Энергетика

VSS
4.9%
DFEV
7.6%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
DFEV
3.4%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
DFEV
0.8%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
DFEV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

VSS vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.32

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.29

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.06

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

19.06

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.32

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.11

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VSS и DFEV

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-18.49%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.35%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-17.94%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.36%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-4.65%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и DFEV

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 5.33%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.73%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.85%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.31%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.42%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.42%

+0.85%

Сравнение комиссий VSS и DFEV

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и DFEV

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности DFEV в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and DFEV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.73%) compared to VSS (5.33%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 16.67% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VSS has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.02% for DFEV.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFEV is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор