Сравнение VSS с DFEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).
VSS и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VSS и DFEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSS и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.72% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -7.95% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.14% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.14%.
VSS
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.63%
DFEV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSS и DFEV
VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Доходность на риск
VSS vs. DFEV — Ранг доходности на риск
VSS
DFEV
Сравнение VSS c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSS | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.05 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.63 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.75 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 11.33 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSS | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VSS и DFEV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и DFEV
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DFEV в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.33% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.47% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSS и DFEV
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и DFEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSS | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -18.49% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.98% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -8.81% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -4.77% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.16% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и DFEV
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 7.61%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSS | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.05% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 12.83% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 17.70% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.99% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.99% | +1.18% |