PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с VFFSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.12%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%14.23%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-3.65%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

VSPVX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.52%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.05%
1 год
12.53%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.33%

VFFSX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий VSPVX и VFFSX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.00

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.54

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

7.31

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.17

Корреляция

Корреляция между VSPVX и VFFSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VFFSX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VFFSX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.20%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VFFSX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-33.82%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.90%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-24.51%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.56%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.57%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.55%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VFFSX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.38%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.55%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

18.32%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.91%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.51%

-1.43%