Сравнение VFFSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFFSX управляется Vanguard. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFSX или VTI.
Основные характеристики
| VFFSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.91% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 10.23% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.95% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 20.08 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.28% | 12.58% |
| Макс. просадка | -52.30% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между VFFSX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFFSX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFSX показывает доходность 26.91%, а VTI немного ниже – 26.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFSX и VTI
VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFFSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFSX и VTI
Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.46% | 1.70% | 1.26% | 1.56% | 1.90% | 2.09% | 1.81% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFFSX и VTI
Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFFSX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.