PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.28%
13.98%
VFFSX
VTI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFSX показывает доходность 26.69%, а VTI немного ниже – 26.27%.


VFFSX

С начала года

26.69%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.27%

1 год

32.84%

5 лет (среднегодовая)

15.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


VFFSXVTI
Коэф-т Шарпа2.682.69
Коэф-т Сортино3.583.58
Коэф-т Омега1.501.49
Коэф-т Кальмара3.893.92
Коэф-т Мартина17.4817.17
Индекс Язвы1.88%1.96%
Дневная вол-ть12.24%12.51%
Макс. просадка-52.30%-55.45%
Текущая просадка-0.46%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и VTI

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFFSX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.682.69
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.583.58
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.49
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.893.92
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.4817.17
VFFSX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.69
VFFSX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и VTI

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.24%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и VTI

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-0.35%
VFFSX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
4.20%
VFFSX
VTI