Сравнение VFFSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFFSX управляется Vanguard. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFSX или VTI.
Основные характеристики
| VFFSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.29% | 17.92% |
| Дох-ть за 1 год | 28.43% | 27.57% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 8.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.26% | 14.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 13.02% |
| Макс. просадка | -52.30% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между VFFSX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFFSX и VTI
С начала года, VFFSX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 17.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFSX и VTI
VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFFSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFSX и VTI
Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.28% | 1.46% | 1.70% | 1.29% | 1.56% | 1.90% | 2.09% | 1.81% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFFSX и VTI
Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFFSX и VTI
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.09% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.