PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFSXPRBLX
Дох-ть с нач. г.26.91%22.15%
Дох-ть за 1 год37.57%24.91%
Дох-ть за 3 года10.23%0.77%
Дох-ть за 5 лет15.95%7.31%
Коэф-т Шарпа3.051.89
Коэф-т Сортино4.062.45
Коэф-т Омега1.571.36
Коэф-т Кальмара4.441.17
Коэф-т Мартина20.0811.56
Индекс Язвы1.87%2.13%
Дневная вол-ть12.28%13.00%
Макс. просадка-52.30%-45.76%
Текущая просадка-0.28%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFFSX и PRBLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и PRBLX

С начала года, VFFSX показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 22.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.45%
11.12%
VFFSX
PRBLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и PRBLX

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 20.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.08
PRBLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRBLX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRBLX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRBLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRBLX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRBLX, с текущим значением в 11.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.56

Сравнение коэффициента Шарпа VFFSX и PRBLX

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
1.89
VFFSX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и PRBLX

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PRBLX в 0.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.23%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%0.00%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.36%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и PRBLX

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
0
VFFSX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и PRBLX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеют волатильность 3.85% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.72%
VFFSX
PRBLX