Сравнение VFFSX с VOO
VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VFFSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VFFSX returned 13.90%/yr vs 13.98%/yr for VOO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VFFSX charges 0.01%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VFFSX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFSX показывает доходность 10.88%, а VOO немного выше – 11.34%.
VFFSX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам VFFSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 10.88% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 20.93% |
Correlation
The correlation between VFFSX and VOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between VFFSX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFFSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VFFSX
VOO
Сравнение VFFSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.23 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 15.03 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VFFSX и VOO
Максимальная просадка VFFSX за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFFSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -33.99% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.90% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.69% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -24.52% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.32% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.69% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFSX и VOO
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFFSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.78% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.90% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 11.80% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.81% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.00% | +0.41% |
Сравнение комиссий VFFSX и VOO
VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFSX и VOO
Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.04% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VFFSX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFFSX has higher volatility (2.93%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, VFFSX dropped -33.82% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFFSX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор