PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с VFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.28%
24.63%
VFFSX
VFAIX

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность 26.69%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 37.16%.


VFFSX

С начала года

26.69%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.27%

1 год

32.84%

5 лет (среднегодовая)

15.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFAIX

С начала года

37.16%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

24.63%

1 год

49.21%

5 лет (среднегодовая)

13.45%

10 лет (среднегодовая)

12.16%

Основные характеристики


VFFSXVFAIX
Коэф-т Шарпа2.683.35
Коэф-т Сортино3.584.75
Коэф-т Омега1.501.61
Коэф-т Кальмара3.893.91
Коэф-т Мартина17.4824.05
Индекс Язвы1.88%2.05%
Дневная вол-ть12.24%14.69%
Макс. просадка-52.30%-78.64%
Текущая просадка-0.46%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и VFAIX

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFFSX и VFAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.683.35
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.584.75
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.61
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.893.91
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.4824.05
VFFSX
VFAIX

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFAIX равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
3.35
VFFSX
VFAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и VFAIX

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VFAIX в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.24%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.57%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и VFAIX

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
0
VFFSX
VFAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и VFAIX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
7.77%
VFFSX
VFAIX