PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с VFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFSXVFAIX
Дох-ть с нач. г.27.15%32.47%
Дох-ть за 1 год39.89%51.89%
Дох-ть за 3 года10.28%8.85%
Дох-ть за 5 лет16.00%12.70%
Коэф-т Шарпа3.133.47
Коэф-т Сортино4.164.90
Коэф-т Омега1.591.64
Коэф-т Кальмара4.592.98
Коэф-т Мартина20.7924.99
Индекс Язвы1.87%2.04%
Дневная вол-ть12.39%14.71%
Макс. просадка-52.30%-78.64%
Текущая просадка0.00%-0.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFFSX и VFAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и VFAIX

С начала года, VFFSX показывает доходность 27.15%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 32.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.57%
19.82%
VFFSX
VFAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и VFAIX

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 20.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.79
VFAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFAIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFAIX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFAIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFAIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFAIX, с текущим значением в 24.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.99

Сравнение коэффициента Шарпа VFFSX и VFAIX

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFAIX равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
3.47
VFFSX
VFAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и VFAIX

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VFAIX в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.23%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.62%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и VFAIX

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.84%
VFFSX
VFAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и VFAIX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
7.81%
VFFSX
VFAIX