PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFSXVTTSX
Дох-ть с нач. г.27.15%17.22%
Дох-ть за 1 год39.89%29.58%
Дох-ть за 3 года10.28%5.00%
Дох-ть за 5 лет16.00%10.41%
Коэф-т Шарпа3.132.61
Коэф-т Сортино4.163.62
Коэф-т Омега1.591.48
Коэф-т Кальмара4.592.65
Коэф-т Мартина20.7916.94
Индекс Язвы1.87%1.70%
Дневная вол-ть12.39%11.05%
Макс. просадка-52.30%-31.38%
Текущая просадка0.00%-0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFFSX и VTTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и VTTSX

С начала года, VFFSX показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью 17.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.57%
9.92%
VFFSX
VTTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и VTTSX

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 20.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.79
VTTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 16.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.94

Сравнение коэффициента Шарпа VFFSX и VTTSX

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.61
VFFSX
VTTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и VTTSX

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTTSX в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.23%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.82%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и VTTSX

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.19%
VFFSX
VTTSX

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и VTTSX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
2.92%
VFFSX
VTTSX