PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFFSX с VAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFFSX и VAL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VFFSX с VAL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Valaris Limited (VAL).

VFFSX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFSX или VAL.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFFSX:

0.73

VAL:

-0.97

Коэф-т Сортино

VFFSX:

1.04

VAL:

-1.45

Коэф-т Омега

VFFSX:

1.15

VAL:

0.83

Коэф-т Кальмара

VFFSX:

0.69

VAL:

-0.79

Коэф-т Мартина

VFFSX:

2.62

VAL:

-1.27

Индекс Язвы

VFFSX:

4.93%

VAL:

39.72%

Дневная вол-ть

VFFSX:

19.78%

VAL:

52.11%

Макс. просадка

VFFSX:

-52.30%

VAL:

-63.82%

Текущая просадка

VFFSX:

-3.41%

VAL:

-52.96%

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у VAL с доходностью -14.96%.

VFFSX

С начала года

1.06%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-1.35%

1 год

13.51%

3 года

14.40%

5 лет

15.93%

10 лет

N/A

VAL

С начала года

-14.96%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-51.40%

3 года

-14.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Valaris Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFFSX и VAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFFSX c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VAL равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и VAL

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как VAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.29%1.24%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и VAL

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и VAL

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 4.83%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...