PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFSX с VAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFSX с VAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VAL (Valaris Limited) is a stock. Over the past 5 years, VFFSX returned 14.27%/yr vs 25.70%/yr for VAL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 82.66%.

VFFSX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.76%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

VAL

1 день
-0.72%
1 месяц
-10.20%
С начала года
82.66%
6 месяцев
52.37%
1 год
127.42%
3 года*
13.96%
5 лет*
25.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFSX и VAL

2026 (YTD)20252024202320222021
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		11.71%17.87%25.00%26.28%-18.14%14.74%
VAL
Valaris Limited		82.66%13.92%-35.48%1.40%87.83%51.90%

Correlation

The correlation between VFFSX and VAL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.31

The correlation between VFFSX and VAL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Valaris Limited

Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VRVIXVFFSX с VITNX
Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с KNSLVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHDVAL с SMCI

Доходность на риск

VFFSX vs. VAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFSX c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFSXVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.15

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.11

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

6.77

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

16.56

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFSX vs. VAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAL равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFSXVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и VAL

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFSXVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-63.82%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-18.92%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-63.82%

+45.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-63.82%

+39.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.83%

+18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-18.77%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

7.73%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и VAL

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 2.83%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFSXVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

17.90%

-15.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

47.77%

-38.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

59.90%

-48.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

50.09%

-33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

50.31%

-31.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и VAL

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как VAL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.03%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Часто задаваемые вопросы

VFFSX and VAL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAL has higher volatility (17.90%) compared to VFFSX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VFFSX dropped -33.82% vs VAL's -63.82%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFSX и VAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор