PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции VSPVX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.47% соответственно.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий VSPVX и SVAIX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.36

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.02

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.83

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

8.69

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.36

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между VSPVX и SVAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и SVAIX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и SVAIX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-50.62%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.78%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-16.13%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-36.53%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.83%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.75%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.67%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и SVAIX

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.88%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.99%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.76%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.57%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.42%

+1.67%