PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.31% против 15.90% соответственно.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий VSPVX и SPYG

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

VSPVX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.04

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.62

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.75

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.81

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.28

Корреляция

Корреляция между VSPVX и SPYG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и SPYG

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и SPYG

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-67.63%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.76%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-32.67%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-32.67%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-9.06%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-24.48%

+20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.55%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и SPYG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.84%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.32%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

12.90%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

22.42%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

21.13%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

20.57%

-3.48%