PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPYG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.90% против 21.00% соответственно.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPYG и XLK

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.71

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.97

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.31

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPYG и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и XLK

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что сопоставимо с доходностью XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и XLK

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-82.05%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.92%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-33.56%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-33.56%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-11.04%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-35.17%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.98%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и XLK

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 7.32%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.12%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

16.49%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

27.05%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

24.72%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

24.33%

-3.76%