Сравнение SPYG с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
SPYG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или XLK.
Корреляция
Корреляция между SPYG и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и XLK
Основные характеристики
SPYG:
0.67
XLK:
0.22
SPYG:
1.06
XLK:
0.51
SPYG:
1.15
XLK:
1.07
SPYG:
0.75
XLK:
0.25
SPYG:
2.66
XLK:
0.83
SPYG:
6.24%
XLK:
7.78%
SPYG:
24.86%
XLK:
30.19%
SPYG:
-67.79%
XLK:
-82.05%
SPYG:
-12.90%
XLK:
-15.03%
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность -8.45%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.69% против 18.34% соответственно.
SPYG
-8.45%
-4.90%
-4.07%
14.76%
16.20%
13.69%
XLK
-11.50%
-5.92%
-10.03%
4.46%
19.37%
18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и XLK
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYG и XLK
SPYG
XLK
Сравнение SPYG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и XLK
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XLK в 0.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.67% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.76% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и XLK
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и XLK
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 16.41%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.