PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.20%/yr vs 25.84%/yr for XLK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 18.20% против 25.84% соответственно.

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between SPYG and XLK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.86

The correlation between SPYG and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и XLK

Секторы
SPYG
XLK

Технологии

51.9%
99.7%

Коммуникационные услуги

16.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Финансовые услуги

8.5%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Промышленность

5.0%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

0.1%
0.2%

Технологии

SPYG
51.9%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.8%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
XLK

-

Финансовые услуги

SPYG
8.5%
XLK

-

Здравоохранение

SPYG
5.8%
XLK

-

Промышленность

SPYG
5.0%
XLK
0.1%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
XLK

-

Недвижимость

SPYG
0.6%
XLK

-

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
XLK

-

Энергетика

SPYG
0.1%
XLK
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

SPYG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.24

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.92

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.22

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

14.16

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.24

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPYG и XLK

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-82.05%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.92%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-25.66%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-33.56%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-33.56%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-34.96%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.74%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и XLK

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 4.35%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.98%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

16.68%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

20.82%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

24.90%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

24.49%

-3.85%

Сравнение комиссий SPYG и XLK

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и XLK

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYG and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (6.98%) compared to SPYG (4.35%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.84% vs 18.20% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.84% return vs 18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.39% for XLK.

SPYG is categorized as S&P 500, while XLK is Technology Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор