PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPMX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSPMX с LLSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSPMX returned 11.22%/yr vs 5.72%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSPMX charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.22% против 5.72% соответственно.

VSPMX

1 день
0.87%
1 месяц
3.95%
С начала года
14.18%
6 месяцев
14.43%
1 год
25.60%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.22%

LLSCX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-5.80%
1 год
-1.64%
3 года*
8.14%
5 лет*
0.52%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSPMX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		14.18%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-6.08%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Correlation

The correlation between VSPMX and LLSCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.82

The correlation between VSPMX and LLSCX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VSMSXVSPMX с VIMAXVSPMX с FMCSXVSPMX с VMCIXVSPMX с VTSAX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с JCMAXLLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с VNVYXLLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFX

Доходность на риск

VSPMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPMXLLSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.09

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.04

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.10

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

-0.26

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPMX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPMXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.09

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и LLSCX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и LLSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSPMXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.04%

-63.97%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.30%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-15.40%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-28.37%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-42.23%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.22%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-8.90%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.44%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и LLSCX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSPMXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.31%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

8.52%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

12.75%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

16.97%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

24.58%

-3.56%

Сравнение комиссий VSPMX и LLSCX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и LLSCX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности LLSCX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.25%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.22%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%

Часто задаваемые вопросы

VSPMX and LLSCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSPMX has higher volatility (4.44%) compared to LLSCX (3.31%). In terms of maximum drawdown, VSPMX dropped -42.04% vs LLSCX's -63.97%.

VSPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSPMX и LLSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор