Сравнение VSPMX с LLSCX
VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSPMX returned 10.98%/yr vs 5.61%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSPMX charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.98% против 5.61% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.98%
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам VSPMX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 15.16% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between VSPMX and LLSCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VSPMX and LLSCX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSPMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
VSPMX
LLSCX
Сравнение VSPMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSPMX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.37 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -0.75 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и LLSCX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSPMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -63.97% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.44% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | -15.40% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -26.67% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -42.23% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -9.46% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -8.90% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 5.55% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и LLSCX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 3.48%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSPMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.50% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 9.45% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 13.08% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.99% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 24.55% | -3.59% |
Сравнение комиссий VSPMX и LLSCX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и LLSCX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности LLSCX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
VSPMX and LLSCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to VSPMX (3.48%). In terms of maximum drawdown, VSPMX dropped -42.04% vs LLSCX's -63.97%.
VSPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSPMX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор