Сравнение LLSCX с FZAMX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.72%/yr vs 12.38%/yr for FZAMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 0.61%/yr for FZAMX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и FZAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у FZAMX с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям FZAMX по среднегодовой доходности: 5.72% против 12.38% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 5.72%
FZAMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам LLSCX и FZAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.08% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 21.57% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
Correlation
The correlation between LLSCX and FZAMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between LLSCX and FZAMX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. FZAMX — Ранг доходности на риск
LLSCX
FZAMX
Сравнение LLSCX c FZAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLSCX | FZAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.12 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 16.56 | -16.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLSCX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.35 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.56 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и FZAMX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки FZAMX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и FZAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -42.32% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.77% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -25.24% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -25.24% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -42.32% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -6.08% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.43% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и FZAMX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.31%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.00% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 13.74% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 17.14% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.23% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 20.94% | +3.64% |
Сравнение комиссий LLSCX и FZAMX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FZAMX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и FZAMX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FZAMX в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.80% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.25% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and FZAMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZAMX has higher volatility (5.00%) compared to LLSCX (3.31%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs FZAMX's -42.32%.
FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и FZAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор