Сравнение LLSCX с JCMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX).
LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и JCMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLSCX и JCMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -2.67% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у JCMAX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям JCMAX по среднегодовой доходности: 6.69% против 10.46% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
JCMAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLSCX и JCMAX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JCMAX в 1.14%.
Доходность на риск
LLSCX vs. JCMAX — Ранг доходности на риск
LLSCX
JCMAX
Сравнение LLSCX c JCMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLSCX | JCMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 2.38 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLSCX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LLSCX и JCMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и JCMAX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности JCMAX в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.33% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и JCMAX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки JCMAX в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и JCMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLSCX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -38.33% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -12.34% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -25.26% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -38.33% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -8.26% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.19% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.77% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и JCMAX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.90%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLSCX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.42% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.17% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 17.55% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.41% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 19.59% | +4.99% |