Сравнение LLSCX с JCMAX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 6.01%/yr vs 11.60%/yr for JCMAX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. LLSCX charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for JCMAX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и JCMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у JCMAX с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям JCMAX по среднегодовой доходности: 6.01% против 11.60% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.01%
- Всё время*
- 9.91%
JCMAX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 12.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LLSCX и JCMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -1.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 13.19% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
Correlation
The correlation between LLSCX and JCMAX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between LLSCX and JCMAX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. JCMAX — Ранг доходности на риск
LLSCX
JCMAX
Сравнение LLSCX c JCMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLSCX | JCMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.80 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 6.75 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и JCMAX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки JCMAX в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и JCMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -38.33% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -8.26% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -18.99% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -25.26% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -38.33% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | 0.00% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.11% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.21% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и JCMAX
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.30% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.52% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 12.65% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.39% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 19.55% | +5.04% |
Сравнение комиссий LLSCX и JCMAX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JCMAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и JCMAX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JCMAX в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 5.44% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.19% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and JCMAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (5.12%) compared to JCMAX (3.30%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs JCMAX's -38.33%.
JCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и JCMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор