PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLSCX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLSCX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLSCX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции LLSCX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 6.79% против 6.03% соответственно.

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFXLLSCX с FMIMXLLSCX с VIMSX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABVXGWSAX с EMAYXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий LLSCX и GWSAX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

LLSCX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLSCXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.36

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.56

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.33

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

1.09

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLSCX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLSCXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между LLSCX и GWSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и GWSAX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и GWSAX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLSCXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-55.75%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-13.17%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-18.91%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-50.67%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.37%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-9.31%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.94%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и GWSAX

Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLSCXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.03%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.12%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

16.07%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.43%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

20.06%

+4.52%