Сравнение LLSCX с VNVYX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and VNVYX (Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 6.05%/yr vs 12.22%/yr for VNVYX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for VNVYX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и VNVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у VNVYX с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям VNVYX по среднегодовой доходности: 6.05% против 12.22% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- -4.11%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 6.05%
VNVYX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам LLSCX и VNVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.94% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
VNVYX Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund | 22.34% | 12.17% | 19.45% | 16.53% | -10.59% | 21.82% | 10.92% | 30.53% | -15.98% | 13.21% |
Correlation
The correlation between LLSCX and VNVYX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between LLSCX and VNVYX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. VNVYX — Ранг доходности на риск
LLSCX
VNVYX
Сравнение LLSCX c VNVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLSCX | VNVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.70 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 14.03 | -14.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и VNVYX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки VNVYX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и VNVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | VNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -42.81% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.19% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -22.60% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -22.60% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -42.81% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -1.70% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -6.22% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.00% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и VNVYX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 4.07%, в то время как у Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | VNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 8.12% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 16.32% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 21.05% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.34% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 20.73% | +3.84% |
Сравнение комиссий LLSCX и VNVYX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNVYX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и VNVYX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VNVYX в 36.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.26% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
VNVYX Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund | 36.59% | 45.02% | 11.91% | 0.53% | 3.46% | 16.14% | 12.25% | 1.07% | 9.78% | 2.71% | 3.33% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and VNVYX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNVYX has higher volatility (8.12%) compared to LLSCX (4.07%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs VNVYX's -42.81%.
VNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и VNVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор