Сравнение VSNGX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.69% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и EISMX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
VSNGX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
VSNGX
EISMX
Сравнение VSNGX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.31 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.33 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.36 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | -0.82 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.31 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и EISMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и EISMX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и EISMX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -45.32% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -14.66% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -19.81% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -39.95% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -15.38% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -5.77% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 6.43% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и EISMX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.80% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 11.30% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.96% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.09% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.83% | +0.75% |