PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSNGX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSNGX с EISMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSNGX returned 11.54%/yr vs 9.53%/yr for EISMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VSNGX charges 0.89%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности VSNGX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSNGX показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.54% против 9.53% соответственно.

VSNGX

1 день
0.81%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.61%
6 месяцев
6.92%
1 год
14.40%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.92%
10 лет*
11.54%

EISMX

1 день
0.78%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-3.03%
1 год
-4.43%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSNGX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		7.61%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-2.31%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between VSNGX and EISMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2002 г.

0.93

The correlation between VSNGX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

VSNGX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSNGX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSNGXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.32

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.36

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.33

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

-0.64

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSNGX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSNGXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.32

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок VSNGX и EISMX

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSNGXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-45.32%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-14.66%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-19.39%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-19.81%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-39.95%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.16%

+13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.83%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

7.50%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VSNGX и EISMX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 2.78%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSNGXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.00%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

11.18%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.33%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.12%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

18.85%

+0.73%

Сравнение комиссий VSNGX и EISMX

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSNGX и EISMX

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности EISMX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.58%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.72%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

VSNGX and EISMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (4.00%) compared to VSNGX (2.78%). In terms of maximum drawdown, VSNGX dropped -54.50% vs EISMX's -45.32%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSNGX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор