Сравнение VSMVX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VSMVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.53% против 6.76% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и NSDVX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
VSMVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
VSMVX
NSDVX
Сравнение VSMVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.58 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.96 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.95 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.29 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.58 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и NSDVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и NSDVX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и NSDVX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -38.64% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -10.48% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -22.58% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -38.64% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.78% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -6.62% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.33% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и NSDVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.22% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 10.13% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 17.07% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 16.17% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 17.66% | +6.49% |