PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMVX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMVX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.03% соответственно.

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий VSMVX и HRTVX

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSMVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.55

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.21

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.37

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.02

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMVX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между VSMVX и HRTVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и HRTVX

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и HRTVX

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-61.68%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-13.48%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-23.17%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.61%

-46.31%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.91%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-9.07%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.54%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и HRTVX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 5.50%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.14%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.63%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

20.61%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

19.53%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

21.02%

+3.13%