PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMVX с DHSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с DHSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMVX и DHSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		3.37%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у DHSIX с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMVX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции DHSIX немного отстают с 9.14%.

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%

DHSIX

1 день
2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.37%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.46%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB
Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHRAXDHSIX с JMCRXDHSIX с DHSCXDHSIX с DHIAXDHSIX с ARSMXDHSIX с BRSIXDHSIX с DHMAX

Сравнение комиссий VSMVX и DHSIX

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DHSIX в 0.97%.

DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSMVX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMVX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVXDHSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.29

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.95

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.42

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

8.01

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMVX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHSIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVXDHSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между VSMVX и DHSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и DHSIX

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DHSIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.55%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и DHSIX

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и DHSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVXDHSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-52.83%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-12.91%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.33%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.61%

-45.96%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.90%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.43%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.90%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и DHSIX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 5.50%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVXDHSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.32%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

14.20%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

23.88%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

21.45%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

22.15%

+2.00%