Сравнение VSMV с YCS
VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - VSMV is a Multi-factor fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 10.74%/yr vs 22.89%/yr for YCS. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности VSMV и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMV показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.
VSMV
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $250.47K | $290.68K | $270.17K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам VSMV и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 9.73% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | 3.43% |
Correlation
The correlation between VSMV and YCS is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between VSMV and YCS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMV vs. YCS — Ранг доходности на риск
VSMV
YCS
Сравнение VSMV c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMV | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.69 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 9.73 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMV и YCS
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -49.56% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -8.48% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -23.05% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -27.32% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -7.34% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -19.75% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.34% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и YCS
Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 3.37%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.95% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 11.87% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 16.43% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 21.21% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 18.61% | -3.64% |
Сравнение комиссий VSMV и YCS
VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и YCS
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.31% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSMV and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to VSMV (3.37%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 22.89% vs 10.74% for VSMV. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 22.89% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
VSMV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for YCS.
VSMV is categorized as Multi-factor, while YCS is Leveraged Currency. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: Crestview and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.95% for YCS.
VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMV и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор