PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с XSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - VSMV tracks the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index while XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 11.41%/yr vs 3.28%/yr for XSLV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XSLV.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью 7.90%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

XSLV

1 день
1.64%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.85%
1 год
12.22%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		7.90%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%7.82%

Correlation

The correlation between VSMV and XSLV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.66

The correlation between VSMV and XSLV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSMV и XSLV

Секторы
VSMV
XSLV

Технологии

34.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

17.6%
4.2%

Здравоохранение

14.8%
3.7%

Промышленность

8.5%
8.3%

Финансовые услуги

8.1%
37.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.3%

Энергетика

4.4%
0.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Недвижимость

0.0%
27.5%

Коммунальные услуги

0.0%
10.6%

Технологии

VSMV
34.4%
XSLV
3.1%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
XSLV
4.2%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
XSLV
3.7%

Промышленность

VSMV
8.5%
XSLV
8.3%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
XSLV
37.1%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
XSLV
1.1%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
XSLV
1.3%

Энергетика

VSMV
4.4%
XSLV
0.7%

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
XSLV
2.3%

Недвижимость

VSMV
0.0%
XSLV
27.5%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
XSLV
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с IWMXSLV с VBR

Доходность на риск

VSMV vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.93

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
1.45

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.16

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

1.65

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

4.65

+14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа XSLV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.93

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.20

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.42

+0.41

Просадки

Сравнение просадок VSMV и XSLV

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и XSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-44.34%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.46%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-18.35%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-24.72%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.17%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.29%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.63%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и XSLV

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.25%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.19%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

9.07%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

13.25%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

16.67%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

19.94%

-4.90%

Сравнение комиссий VSMV и XSLV

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и XSLV

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности XSLV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.57%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and XSLV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.19%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs XSLV's -44.34%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 3.28% for XSLV. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.25% for XSLV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и XSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор