PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с VFMF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard. VSMV is passively managed, while VFMF is actively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 10.98%/yr vs 13.87%/yr for VFMF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 17.89%.

VSMV

1 день
0.07%
1 месяц
-2.57%
С начала года
7.21%
6 месяцев
6.29%
1 год
22.88%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

VFMF

1 день
0.45%
1 месяц
2.90%
С начала года
17.89%
6 месяцев
16.02%
1 год
35.95%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		7.21%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.66%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		17.89%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-10.89%

Correlation

The correlation between VSMV and VFMF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between VSMV and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и VFMF

Секторы
VSMV
VFMF

Технологии

38.1%
12.7%

Потребительский защитный сектор

16.1%
6.8%

Здравоохранение

14.1%
16.9%

Промышленность

8.2%
9.0%

Финансовые услуги

7.8%
24.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
13.6%

Энергетика

4.1%
7.3%

Сырьевые материалы

1.6%
3.4%

Недвижимость

0.0%
0.3%

Коммунальные услуги

0.0%
0.2%

Технологии

VSMV
38.1%
VFMF
12.7%

Потребительский защитный сектор

VSMV
16.1%
VFMF
6.8%

Здравоохранение

VSMV
14.1%
VFMF
16.9%

Промышленность

VSMV
8.2%
VFMF
9.0%

Финансовые услуги

VSMV
7.8%
VFMF
24.6%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.1%
VFMF
5.0%

Потребительский циклический сектор

VSMV
4.9%
VFMF
13.6%

Энергетика

VSMV
4.1%
VFMF
7.3%

Сырьевые материалы

VSMV
1.6%
VFMF
3.4%

Недвижимость

VSMV
0.0%
VFMF
0.3%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
VFMF
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с MGVVSMV с FDVV
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

VSMV vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMVVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.75

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.90

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

5.10

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

19.18

-3.04

VSMV vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMV и VFMF

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-41.34%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.08%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-20.57%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.57%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

0.00%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-5.70%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.88%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и VFMF

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.48%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.29%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

13.17%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.99%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

21.10%

-6.08%

Сравнение комиссий VSMV и VFMF

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и VFMF

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью VFMF в 1.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.39%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.38%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and VFMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (3.48%) compared to VSMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.87% vs 10.98% for VSMV. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.87% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

VSMV and VFMF have nearly identical dividend yields, around 1.38%.

VSMV is categorized as Volatility Hedged Equity, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: Crestview and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор