PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с UPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, VSMV returned 16.90%/yr vs 10.82%/yr for UPAR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 10.15%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.01%
1 год
27.19%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.48%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		10.15%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Correlation

The correlation between VSMV and UPAR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.47

The correlation between VSMV and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и UPAR

Секторы
VSMV
UPAR

Технологии

34.4%
18.3%

Потребительский защитный сектор

17.6%
3.5%

Здравоохранение

14.8%
5.0%

Промышленность

8.5%
12.7%

Финансовые услуги

8.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.3%

Энергетика

4.4%
17.8%

Сырьевые материалы

1.8%
16.7%

Недвижимость

0.0%
1.4%

Коммунальные услуги

0.0%
2.2%

Технологии

VSMV
34.4%
UPAR
18.3%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
UPAR
3.5%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
UPAR
5.0%

Промышленность

VSMV
8.5%
UPAR
12.7%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
UPAR
10.8%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
UPAR
5.2%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
UPAR
6.3%

Энергетика

VSMV
4.4%
UPAR
17.8%

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
UPAR
16.7%

Недвижимость

VSMV
0.0%
UPAR
1.4%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
UPAR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO

Доходность на риск

VSMV vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.02

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.68

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.45

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

8.08

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа UPAR равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.02

+0.85

Просадки

Сравнение просадок VSMV и UPAR

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-39.00%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-11.13%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-18.73%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.85%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-21.79%

+18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

3.37%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и UPAR

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.25%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.46%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

11.44%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

13.60%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

18.04%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.04%

-3.00%

Сравнение комиссий VSMV и UPAR

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и UPAR

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности UPAR в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.62%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and UPAR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.46%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs UPAR's -39.00%.

On 3-year performance, VSMV leads with 16.90% vs 10.82% for UPAR. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VSMV has performed better with a 16.90% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

UPAR has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV is categorized as Volatility Hedged Equity, while UPAR is Diversified Portfolio. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while UPAR tracks NONE. They also come from different issuers: Crestview and RPAR. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.65% for UPAR.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор