PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. VSMV is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 11.41%/yr vs -8.42%/yr for TAIL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.92%

Correlation

The correlation between VSMV and TAIL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.54

The correlation between VSMV and TAIL shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSMV и TAIL

Секторы
VSMV
TAIL

Технологии

34.4%
35.6%

Потребительский защитный сектор

17.6%
4.9%

Здравоохранение

14.8%
8.5%

Промышленность

8.5%
8.3%

Финансовые услуги

8.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.1%

Энергетика

4.4%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Технологии

VSMV
34.4%
TAIL
35.6%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
TAIL
4.9%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
TAIL
8.5%

Промышленность

VSMV
8.5%
TAIL
8.3%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
TAIL
11.8%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
TAIL
11.2%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
TAIL
10.1%

Энергетика

VSMV
4.4%
TAIL
3.5%

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
TAIL
1.8%

Недвижимость

VSMV
0.0%
TAIL
1.9%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
TAIL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

VSMV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-1.11

+3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
-1.58

+5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.82

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

-0.85

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

-2.13

+20.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-1.11

+3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.57

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.48

+1.31

Просадки

Сравнение просадок VSMV и TAIL

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-52.36%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-10.99%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-20.69%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-38.44%

+20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-51.65%

+51.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-29.13%

+25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

4.40%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и TAIL

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

0.87%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

6.44%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

8.51%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

14.90%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.94%

+0.10%

Сравнение комиссий VSMV и TAIL

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и TAIL

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and TAIL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (2.25%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs -8.42% for TAIL. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.31% for VSMV.

They also come from different issuers: Crestview and Cambria. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.59% for TAIL.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор