PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSMV с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Multi-factor funds - VSMV tracks the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index while QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 10.74%/yr vs 10.26%/yr for QWLD. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 11.46%.

VSMV

1 день
-0.34%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
5.72%
С начала года
9.73%
1 год
23.96%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
Всё время*
12.14%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

VSMV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
$250.47K$290.68K$270.17K

Сравнение доходности по годам VSMV и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.73%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%10.21%

Correlation

The correlation between VSMV and QWLD is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.79

The correlation between VSMV and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и QWLD

Секторы
VSMV
QWLD

Технологии

38.1%
24.9%

Потребительский защитный сектор

16.0%
8.1%

Здравоохранение

15.0%
13.2%

Промышленность

8.2%
10.9%

Финансовые услуги

7.8%
16.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
9.5%

Энергетика

3.9%
3.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.5%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.0%
3.8%

Технологии

VSMV
38.1%
QWLD
24.9%

Потребительский защитный сектор

VSMV
16.0%
QWLD
8.1%

Здравоохранение

VSMV
15.0%
QWLD
13.2%

Промышленность

VSMV
8.2%
QWLD
10.9%

Финансовые услуги

VSMV
7.8%
QWLD
16.5%

Потребительский циклический сектор

VSMV
4.9%
QWLD
6.3%

Коммуникационные услуги

VSMV
4.6%
QWLD
9.5%

Энергетика

VSMV
3.9%
QWLD
3.4%

Сырьевые материалы

VSMV
1.6%
QWLD
2.5%

Недвижимость

VSMV
0.0%
QWLD
1.0%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
QWLD
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с VOOVSMV с SPYVSMV с MGVVSMV с FDVV
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L

Доходность на риск

VSMV vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSMV c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMVQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.10

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.98

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.66

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

11.63

+4.79

VSMV vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMV и QWLD

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, примерно равная максимальной просадке QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-31.89%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.66%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-12.40%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-22.84%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.10%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.66%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.75%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и QWLD

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.60%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.76%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

9.70%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

13.52%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.13%

-0.16%

Сравнение комиссий VSMV и QWLD

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и QWLD

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and QWLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (3.37%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs QWLD's -31.89%.

On 5-year performance, VSMV leads with 10.74% vs 10.26% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 10.74% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series Index. They also come from different issuers: Crestview and State Street. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.30% for QWLD.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор