PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с QLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - VSMV tracks the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index while QLV tracks the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 11.41%/yr vs 10.83%/yr for QLV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 5.97%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

QLV

1 день
0.46%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.95%
1 год
14.78%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%5.60%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.97%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Correlation

The correlation between VSMV and QLV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between VSMV and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и QLV

Секторы
VSMV
QLV

Технологии

34.4%
28.6%

Потребительский защитный сектор

17.6%
8.5%

Здравоохранение

14.8%
12.7%

Промышленность

8.5%
6.3%

Финансовые услуги

8.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.8%

Энергетика

4.4%
5.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Недвижимость

0.0%
1.7%

Коммунальные услуги

0.0%
6.5%

Технологии

VSMV
34.4%
QLV
28.6%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
QLV
8.5%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
QLV
12.7%

Промышленность

VSMV
8.5%
QLV
6.3%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
QLV
12.3%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
QLV
8.4%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
QLV
6.8%

Энергетика

VSMV
4.4%
QLV
5.8%

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
QLV
2.4%

Недвижимость

VSMV
0.0%
QLV
1.7%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
QLV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV

Доходность на риск

VSMV vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.94

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.81

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.40

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

10.19

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа QLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.94

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VSMV и QLV

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-33.71%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.19%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-12.05%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-17.93%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.36%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.00%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.45%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и QLV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.64%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

5.35%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

7.66%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

12.64%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

16.56%

-1.52%

Сравнение комиссий VSMV и QLV

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и QLV

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности QLV в 1.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.51%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and QLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (2.25%) compared to QLV (1.64%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 10.83% for QLV. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

QLV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Crestview and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.22% for QLV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор