Сравнение VSMV с BRNY
VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both Multi-factor funds. VSMV is passively managed, while BRNY is actively managed. Over the past 3 years, VSMV returned 15.90%/yr vs 26.89%/yr for BRNY. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.
Доходность
Сравнение доходности VSMV и BRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMV показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 17.70%.
VSMV
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
BRNY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 17.29%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $933.73K | $1.33M | |
| $250.47K | $290.68K | $270.17K |
Сравнение доходности по годам VSMV и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 9.73% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | 6.49% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 17.70% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 5.16% |
Correlation
The correlation between VSMV and BRNY is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between VSMV and BRNY shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMV vs. BRNY — Ранг доходности на риск
VSMV
BRNY
Сравнение VSMV c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMV | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.26 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 12.14 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMV и BRNY
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и BRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMV | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -19.14% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -9.34% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -19.14% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -2.72% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.50% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и BRNY
Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 3.37%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMV | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.31% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 12.36% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 15.46% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 17.20% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.20% | -2.23% |
Сравнение комиссий VSMV и BRNY
VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и BRNY
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности BRNY в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.20% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.31% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
VSMV and BRNY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRNY has higher volatility (5.31%) compared to VSMV (3.37%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs BRNY's -19.14%.
On 3-year performance, BRNY leads with 26.89% vs 15.90% for VSMV. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.89% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
VSMV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.20% for BRNY.
They also come from different issuers: Crestview and Burney. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.79% for BRNY.
VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMV и BRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор