Сравнение VSMSX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMSX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 0.71% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.60% соответственно.
VSMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 9.58%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и VTSAX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMSX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VSMSX
VTSAX
Сравнение VSMSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.51 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 7.24 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и VTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VTSAX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.38% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VTSAX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMSX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -55.33% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.41% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.36% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -34.97% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -6.22% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -9.06% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.59% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VTSAX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 5.55% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMSX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.49% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.79% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 18.61% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.37% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 18.39% | +4.80% |