PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с VSVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMPX с VSVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) are both mutual funds - VSMPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VSVNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VSMPX returned 22.06%/yr vs 19.42%/yr for VSVNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSMPX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for VSVNX.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMPX показывает доходность 11.14%, а VSVNX немного выше – 11.35%.

VSMPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.12%
3 года*
22.06%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.05%

VSVNX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.98%
3 года*
19.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMPX и VSVNX

2026 (YTD)2025202420232022
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.15%23.26%26.53%0.90%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		11.35%21.43%14.38%20.45%1.72%

Correlation

The correlation between VSMPX and VSVNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between VSMPX and VSVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMPX и VSVNX

Секторы
VSMPX
VSVNX

Технологии

33.5%
27.3%

Финансовые услуги

12.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Промышленность

9.5%
12.4%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

VSMPX
33.5%
VSVNX
27.3%

Финансовые услуги

VSMPX
12.0%
VSVNX
16.1%

Коммуникационные услуги

VSMPX
10.2%
VSVNX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VSMPX
9.9%
VSVNX
9.4%

Промышленность

VSMPX
9.5%
VSVNX
12.4%

Здравоохранение

VSMPX
9.2%
VSVNX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VSMPX
4.7%
VSVNX
4.8%

Энергетика

VSMPX
3.8%
VSVNX
4.3%

Коммунальные услуги

VSMPX
2.8%
VSVNX
2.7%

Недвижимость

VSMPX
2.4%
VSVNX
2.5%

Сырьевые материалы

VSMPX
2.0%
VSVNX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX
Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с JUEMX

Доходность на риск

VSMPX vs. VSVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXVSVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.40

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.33

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.07

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

13.64

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. VSVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXVSVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.32

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и VSVNX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VSVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMPXVSVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-15.39%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.94%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-14.53%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.73%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-2.50%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.01%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и VSVNX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMPXVSVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.48%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.11%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

11.43%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.69%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

13.69%

+4.72%

Сравнение комиссий VSMPX и VSVNX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и VSVNX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VSVNX в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.63%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VSMPX and VSVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSVNX has higher volatility (3.48%) compared to VSMPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VSMPX dropped -34.97% vs VSVNX's -15.39%.

VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMPX и VSVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор