Сравнение VSMPX с VSVNX
VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) are both mutual funds - VSMPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VSVNX is a Target Retirement Date fund actively managed by Vanguard. VSMPX is passively managed, while VSVNX is actively managed. Over the past 3 years, VSMPX returned 20.08%/yr vs 17.63%/yr for VSVNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSMPX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for VSVNX.
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и VSVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMPX показывает доходность 11.75%, а VSVNX немного ниже – 11.22%.
VSMPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 14.76%
VSVNX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSMPX и VSVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.75% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | 1.24% |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 11.22% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
Correlation
The correlation between VSMPX and VSVNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between VSMPX and VSVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMPX vs. VSVNX — Ранг доходности на риск
VSMPX
VSVNX
Сравнение VSMPX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMPX | VSVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.56 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 10.89 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и VSVNX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VSVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMPX | VSVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -15.39% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.94% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -14.53% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.84% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -2.47% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.10% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и VSVNX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMPX | VSVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.81% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.33% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 12.33% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13.76% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.76% | +4.63% |
Сравнение комиссий VSMPX и VSVNX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и VSVNX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VSVNX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.06% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.64% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VSMPX and VSVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSVNX has higher volatility (3.81%) compared to VSMPX (3.57%). In terms of maximum drawdown, VSMPX dropped -34.97% vs VSVNX's -15.39%.
VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMPX и VSVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор