PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMPX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMPX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 13.62% против 10.51% соответственно.

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VIGIXVSCPX с VTSAX

Сравнение комиссий VSMPX и VSCPX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VSCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSMPX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

5.96

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Корреляция

Корреляция между VSMPX и VSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и VSCPX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и VSCPX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMPXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-41.81%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.29%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-28.13%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-41.81%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.11%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.55%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.32%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и VSCPX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMPXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.81%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.60%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

21.79%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

20.74%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.55%

-3.16%