Сравнение VSCPX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCPX или VPMAX.
Основные характеристики
| VSCPX | VPMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.61% | 5.21% |
| Дох-ть за 1 год | 18.11% | 25.85% |
| Дох-ть за 3 года | 0.21% | 7.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.61% | 12.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 15.73% |
| Макс. просадка | -41.81% | -48.32% |
| Current Drawdown | -6.94% | -3.63% |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и VPMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и VPMAX
С начала года, VSCPX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и VPMAX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и VPMAX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VPMAX в 6.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.54% | 1.57% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% | 1.46% | 1.33% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 6.88% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 5.61% | 5.13% | 5.99% | 6.87% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и VPMAX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и VPMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.