Сравнение VSCPX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.51% против 16.91% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и VPMAX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VSCPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VSCPX
VPMAX
Сравнение VSCPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.78 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.30 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.76 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 16.16 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.78 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и VPMAX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и VPMAX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -48.32% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.75% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -25.21% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -32.65% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -8.80% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.61% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.20% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и VPMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.81% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.72% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 22.09% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 28.98% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.17% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.11% | +1.44% |