Сравнение VSCPX с VIIIX
VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VSCPX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VSCPX returned 11.39%/yr vs 15.74%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VSCPX charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.39% против 15.74% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 11.39%
VIIIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам VSCPX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 14.95% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 11.70% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between VSCPX and VIIIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between VSCPX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCPX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
VSCPX
VIIIX
Сравнение VSCPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.36 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 15.69 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.52 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и VIIIX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCPX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -55.18% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -8.90% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -18.75% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -24.50% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -33.79% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -10.02% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.90% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и VIIIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCPX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.83% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.97% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 11.86% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.89% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.06% | +3.51% |
Сравнение комиссий VSCPX и VIIIX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и VIIIX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VIIIX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.41% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.20% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
VSCPX and VIIIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCPX has higher volatility (4.40%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VSCPX dropped -41.81% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCPX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор