PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCPX с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCPX и IWY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSCPX с IWY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCPX или IWY.

Доходность

Сравнение доходности VSCPX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCPX:

0.23

IWY:

0.67

Коэф-т Сортино

VSCPX:

0.46

IWY:

0.96

Коэф-т Омега

VSCPX:

1.06

IWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSCPX:

0.18

IWY:

0.63

Коэф-т Мартина

VSCPX:

0.56

IWY:

1.99

Индекс Язвы

VSCPX:

8.35%

IWY:

7.29%

Дневная вол-ть

VSCPX:

22.83%

IWY:

25.45%

Макс. просадка

VSCPX:

-41.81%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

VSCPX:

-11.97%

IWY:

-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, VSCPX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 8.01% против 17.04% соответственно.

VSCPX

С начала года

-4.65%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-11.65%

1 год

5.20%

3 года

7.05%

5 лет

11.49%

10 лет

8.01%

IWY

С начала года

-1.33%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

0.51%

1 год

16.82%

3 года

20.18%

5 лет

18.64%

10 лет

17.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий VSCPX и IWY

VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCPX и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCPX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSCPX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCPX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCPX и IWY

Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IWY в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.50%1.32%1.57%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%1.46%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.42%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VSCPX и IWY

Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и IWY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSCPX и IWY

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...