Сравнение VSCPX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCPX или IWY.
Основные характеристики
| VSCPX | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | 6.70% |
| Дох-ть за 1 год | 15.81% | 34.36% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.94% | 17.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 16.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 15.51% |
| Макс. просадка | -41.81% | -32.68% |
| Current Drawdown | -7.05% | -5.13% |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и IWY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и IWY
С начала года, VSCPX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 8.46% против 16.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и IWY
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCPX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и IWY
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IWY в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.54% | 1.57% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% | 1.46% | 1.33% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.63% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и IWY
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и IWY
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) составляет 4.59%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.