Сравнение VSCPX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 10.51% против 17.59% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и IWY
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCPX vs. IWY — Ранг доходности на риск
VSCPX
IWY
Сравнение VSCPX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 3.89 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и IWY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и IWY
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и IWY
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -32.68% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -16.63% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -32.68% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -32.68% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -12.77% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.77% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.99% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и IWY
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.81% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.70% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 12.40% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 22.29% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 21.49% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.92% | +0.63% |