Сравнение VSCPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCPX или SPY.
Основные характеристики
| VSCPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.61% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 18.11% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 0.21% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.61% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 11.63% |
| Макс. просадка | -41.81% | -55.19% |
| Current Drawdown | -6.94% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и SPY
С начала года, VSCPX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и SPY
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и SPY
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.54% | 1.57% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% | 1.46% | 1.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и SPY
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и SPY
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.