Сравнение VSCPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCPX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VSCPX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и SPY
Основные характеристики
VSCPX:
0.11
SPY:
0.54
VSCPX:
0.31
SPY:
0.89
VSCPX:
1.04
SPY:
1.13
VSCPX:
0.09
SPY:
0.58
VSCPX:
0.32
SPY:
2.39
VSCPX:
7.32%
SPY:
4.51%
VSCPX:
22.35%
SPY:
20.07%
VSCPX:
-41.81%
SPY:
-55.19%
VSCPX:
-16.96%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.44% против 11.95% соответственно.
VSCPX
-10.06%
-6.11%
-8.62%
0.91%
13.24%
7.44%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и SPY
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSCPX и SPY
VSCPX
SPY
Сравнение VSCPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и SPY
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.59% | 1.32% | 1.57% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% | 1.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и SPY
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и SPY
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.82% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.