Сравнение VSCPX с VMCPX
VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VSCPX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSCPX returned 11.39%/yr vs 11.60%/yr for VMCPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и VMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью 10.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCPX имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции VMCPX немного впереди с 11.60%.
VSCPX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 11.39%
VMCPX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам VSCPX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 14.95% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 10.55% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Correlation
The correlation between VSCPX and VMCPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between VSCPX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCPX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
VSCPX
VMCPX
Сравнение VSCPX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.45 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 9.30 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.62 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и VMCPX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и VMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCPX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -39.30% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -8.13% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -18.93% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -27.54% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -39.30% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -5.22% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и VMCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCPX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.97% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.29% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.30% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.63% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.92% | +2.65% |
Сравнение комиссий VSCPX и VMCPX
И VSCPX, и VMCPX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и VMCPX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VMCPX в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.36% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.20% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VSCPX and VMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCPX has higher volatility (4.40%) compared to VMCPX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VSCPX dropped -41.81% vs VMCPX's -39.30%.
VSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCPX и VMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор