Сравнение VSCPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCPX или VOO.
Основные характеристики
| VSCPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 15.81% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.94% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 11.69% |
| Макс. просадка | -41.81% | -33.99% |
| Current Drawdown | -7.05% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и VOO
С начала года, VSCPX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и VOO
И VSCPX, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и VOO
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.54% | 1.57% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% | 1.46% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и VOO
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и VOO
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.