PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITPX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITPX с FSMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - VITPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VITPX returned 15.19%/yr vs 12.17%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VITPX charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VITPX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITPX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции VITPX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 15.19% против 12.17% соответственно.

VITPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.15%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.19%

FSMAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.08%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITPX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.89%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between VITPX and FSMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between VITPX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

VITPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITPXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.87

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.60

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.12

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

11.05

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITPX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITPXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.87

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VITPX и FSMAX

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITPXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-50.55%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.26%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-26.82%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-36.31%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-50.55%

+15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-12.17%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.90%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и FSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) составляет 2.94%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VITPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITPXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.70%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.46%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

17.17%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

22.33%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

30.24%

-11.83%

Сравнение комиссий VITPX и FSMAX

VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и FSMAX

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.24%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VITPX and FSMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (4.70%) compared to VITPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, VITPX dropped -55.28% vs FSMAX's -50.55%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITPX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор