Сравнение VITPX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VITPX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITPX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VITPX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VITPX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.91% соответственно.
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITPX и FSMAX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VITPX
FSMAX
Сравнение VITPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITPX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 5.70 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.91 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VITPX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и FSMAX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и FSMAX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -50.55% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.64% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -36.31% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -50.55% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.18% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -12.29% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.57% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и FSMAX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VITPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.01% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 13.51% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 23.00% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 22.36% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 30.21% | -11.81% |