Сравнение VITPX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITPX или FSMAX.
Основные характеристики
| VITPX | FSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.71% | 9.77% |
| Дох-ть за 1 год | 27.66% | 23.73% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | -0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 10.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.31% | 9.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 18.67% |
| Макс. просадка | -55.28% | -41.67% |
| Текущая просадка | -0.64% | -6.99% |
Корреляция
Корреляция между VITPX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITPX и FSMAX
С начала года, VITPX показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции VITPX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITPX и FSMAX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и FSMAX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности FSMAX в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.17% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 4.40% | 2.41% | 2.80% | 2.30% | 1.80% | 1.74% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.97% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.61% | 4.85% | 6.58% | 5.43% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и FSMAX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и FSMAX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VITPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.