PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VITPX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITPX с FSMAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITPX или FSMAX.

Корреляция

Корреляция между VITPX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VITPX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITPX:

0.37

FSMAX:

0.20

Коэф-т Сортино

VITPX:

0.69

FSMAX:

0.48

Коэф-т Омега

VITPX:

1.10

FSMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VITPX:

0.38

FSMAX:

0.20

Коэф-т Мартина

VITPX:

1.40

FSMAX:

0.63

Индекс Язвы

VITPX:

5.59%

FSMAX:

8.39%

Дневная вол-ть

VITPX:

19.79%

FSMAX:

24.25%

Макс. просадка

VITPX:

-55.28%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

VITPX:

-9.20%

FSMAX:

-13.81%

Доходность по периодам

С начала года, VITPX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции VITPX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 5.35% соответственно.

VITPX

С начала года

-4.20%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-7.37%

1 год

7.29%

5 лет

10.70%

10 лет

8.96%

FSMAX

С начала года

-6.35%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

-9.92%

1 год

4.85%

5 лет

10.34%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VITPX и FSMAX

VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITPX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг риск-скорректированной доходности VITPX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и FSMAX

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FSMAX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.38%1.31%1.47%1.71%1.26%1.65%1.82%2.20%1.74%2.04%2.30%1.80%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.52%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок VITPX и FSMAX

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и FSMAX

Загрузка...