PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9220404076

CUSIP

922040407

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

31 мая 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VITPX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VITPX с VOO VITPX с VSMPX VITPX с VPMAX VITPX с VITNX VITPX с VFTNX VITPX с VINIX VITPX с SPY VITPX с FSMAX VITPX с USNQX VITPX с AGTHX
Популярные сравнения:
VITPX с VOO VITPX с VSMPX VITPX с VPMAX VITPX с VITNX VITPX с VFTNX VITPX с VINIX VITPX с SPY VITPX с FSMAX VITPX с USNQX VITPX с AGTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) показал доход в -4.20% с начала года и 7.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VITPX составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

VITPX

С начала года

-4.20%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-7.37%

1 год

7.29%

5 лет

10.70%

10 лет

8.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VITPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.10%-1.91%-6.43%-0.66%1.92%-4.20%
20241.12%5.40%3.09%-4.41%4.72%3.15%1.83%2.17%2.05%-0.75%6.63%-4.32%21.96%
20236.91%-2.33%2.47%1.05%0.42%6.85%3.58%-1.94%-4.78%-2.62%9.38%4.45%24.81%
2022-6.03%-2.53%0.15%-9.02%-0.26%-8.37%9.39%-3.72%-9.28%8.17%5.24%-6.87%-22.74%
2021-0.32%3.19%3.49%5.14%0.42%2.56%1.71%2.88%-4.48%6.73%-1.48%-0.28%20.80%
2020-0.07%-8.18%-14.33%13.26%5.38%2.29%5.64%7.18%-3.57%-2.14%12.21%-4.63%9.74%
20198.63%3.51%1.17%3.99%-6.44%7.00%1.45%-2.02%1.73%2.10%3.79%2.00%29.42%
20185.33%-3.72%-2.24%0.39%2.82%0.69%3.34%3.46%0.18%-7.40%2.07%-11.06%-7.23%
20171.91%3.68%0.02%1.08%1.01%0.92%1.88%0.16%2.46%2.16%3.05%0.39%20.31%
2016-5.64%-0.02%7.03%0.65%1.79%0.24%3.98%0.24%0.16%-2.18%4.46%1.18%11.94%
2015-2.76%5.78%-1.04%0.44%1.39%-1.70%1.63%-5.99%-2.92%7.89%0.55%-2.03%0.45%
2014-3.10%4.73%0.55%0.09%2.18%2.55%-1.94%4.18%-2.11%2.73%2.44%0.00%12.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VITPX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VITPX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.31$1.30$1.21$1.15$1.11$1.22$1.25$1.19$1.04$1.03$1.06$0.84

Дивидендный доход

1.38%1.31%1.47%1.71%1.26%1.65%1.82%2.20%1.74%2.04%2.30%1.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.30
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$1.21
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$1.15
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.34$1.11
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.37$1.22
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$1.25
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.31$1.19
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$1.04
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$1.03
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$1.06
2014$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares показал максимальную просадку в 55.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares составляет 9.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.28%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.7521 мар. 2012 г.1106
-37.48%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.5214 нояб. 2004 г.855
-34.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.126
-30.42%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.36020 мар. 2024 г.560
-21.7%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...