PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITPX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITPX с VFTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VITPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VFTNX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE4Good US Select Index. Over the past 10 years, VITPX returned 15.10%/yr vs 16.12%/yr for VFTNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VITPX charges 0.02%/yr vs 0.12%/yr for VFTNX.

Доходность

Сравнение доходности VITPX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITPX показывает доходность 11.14%, а VFTNX немного ниже – 10.71%. За последние 10 лет акции VITPX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 15.10% против 16.12% соответственно.

VITPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.14%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.10%

VFTNX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.57%
1 год
27.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITPX и VFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		10.71%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%

Correlation

The correlation between VITPX and VFTNX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.96

The correlation between VITPX and VFTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITPX и VFTNX

Секторы
VITPX
VFTNX

Технологии

33.5%
41.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Промышленность

9.8%
3.3%

Здравоохранение

9.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Энергетика

3.7%
0.0%

Недвижимость

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Технологии

VITPX
33.5%
VFTNX
41.6%

Финансовые услуги

VITPX
11.9%
VFTNX
11.5%

Коммуникационные услуги

VITPX
10.3%
VFTNX
14.1%

Потребительский циклический сектор

VITPX
10.0%
VFTNX
12.2%

Промышленность

VITPX
9.8%
VFTNX
3.3%

Здравоохранение

VITPX
9.2%
VFTNX
9.5%

Потребительский защитный сектор

VITPX
4.7%
VFTNX
3.9%

Энергетика

VITPX
3.7%
VFTNX
0.0%

Недвижимость

VITPX
2.4%
VFTNX
2.2%

Коммунальные услуги

VITPX
2.3%
VFTNX
0.1%

Сырьевые материалы

VITPX
2.0%
VFTNX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с FSMAX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX

Доходность на риск

VITPX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITPX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITPXVFTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.13

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.91

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.40

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

10.17

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITPX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITPXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VITPX и VFTNX

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и VFTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITPXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-64.04%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.83%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-20.18%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-29.11%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-34.22%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.88%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-15.70%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.78%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и VFTNX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что VITPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITPXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.41%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.17%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.31%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.37%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.07%

-0.66%

Сравнение комиссий VITPX и VFTNX

VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и VFTNX

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VFTNX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.85%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.26%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VITPX and VFTNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFTNX has higher volatility (3.41%) compared to VITPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VITPX dropped -55.28% vs VFTNX's -64.04%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITPX и VFTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор