PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VITPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITPX с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VITPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VITPX returned 14.81%/yr vs 15.15%/yr for VOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VITPX charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VITPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITPX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITPX имеют среднегодовую доходность 14.81%, а акции VOO немного впереди с 15.15%.

VITPX

1 день
0.35%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.56%
С начала года
11.75%
1 год
22.64%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.81%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.75%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VITPX and VOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between VITPX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITPX и VOO

Секторы
VITPX
VOO

Технологии

37.0%
39.2%

Финансовые услуги

11.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.8%

Промышленность

9.4%
7.4%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

VITPX
37.0%
VOO
39.2%

Финансовые услуги

VITPX
11.2%
VOO
10.9%

Коммуникационные услуги

VITPX
9.8%
VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

VITPX
9.8%
VOO
9.8%

Промышленность

VITPX
9.4%
VOO
7.4%

Здравоохранение

VITPX
9.0%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VITPX
4.3%
VOO
4.5%

Энергетика

VITPX
3.3%
VOO
3.2%

Недвижимость

VITPX
2.3%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

VITPX
2.1%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

VITPX
1.9%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с SPYVITPX с VFTNXVITPX с FSMAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

VITPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITPXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.40

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.45

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

10.68

+0.75

VITPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITPX и VOO

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-33.99%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.90%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-18.69%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-24.52%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-33.99%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.88%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.67%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.04%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и VOO

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.56% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.48%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.98%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.52%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.92%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.99%

+0.40%

Сравнение комиссий VITPX и VOO

VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и VOO

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.29%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VITPX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITPX has higher volatility (3.56%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, VITPX dropped -55.28% vs VOO's -33.99%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITPX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор