PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VITPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VITPX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITPX имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с SPYVITPX с VFTNXVITPX с FSMAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VITPX и VOO

VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VITPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.31

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между VITPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и VOO

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VITPX и VOO

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VITPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-33.99%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.98%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-24.52%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-33.99%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.55%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-3.72%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и VOO

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.49% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.34%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.47%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.11%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.82%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.99%

+0.41%