Сравнение VITPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITPX или SPY.
Основные характеристики
| VITPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.71% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 27.66% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.31% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 12.60% |
| Макс. просадка | -55.28% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VITPX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITPX и SPY
С начала года, VITPX показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITPX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции SPY немного впереди с 12.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITPX и SPY
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и SPY
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.17% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 4.40% | 2.41% | 2.80% | 2.30% | 1.80% | 1.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и SPY
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и SPY
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VITPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.